PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с K.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 18.68%/yr for K.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.84%, а акции K.TO немного впереди с 18.68%.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

K.TO

1 день
2.85%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.18%
1 год
66.03%
3 года*
76.41%
5 лет*
28.78%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и K.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-9.20%205.76%55.88%52.77%-27.35%-20.20%56.50%46.02%-25.12%38.75%

Correlation

The correlation between CBOE and K.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.03

The correlation between CBOE and K.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

K.TO:

CA$43.06B

EPS

CBOE:

$11.77

K.TO:

$2.36

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

K.TO:

10.83

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

K.TO:

0.14

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

K.TO:

3.90

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

K.TO:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

K.TO:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

K.TO:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

K.TO:

$5.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT

Доходность на риск

CBOE vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOEK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.30

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.76

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.77

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

5.32

+0.38

CBOE vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа K.TO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и K.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-94.64%

+51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-37.51%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-37.51%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-59.77%

+35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-68.23%

+25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-32.43%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-61.04%

+49.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

12.45%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и K.TO

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

18.24%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

39.44%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

51.24%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

42.93%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

45.97%

-20.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и K.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности K.TO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.27B
2.41B
(CBOE) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и K.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.6%
59.9%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and K.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор