Сравнение CBOE с CM.TO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBOE торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 20.30% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам CBOE и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between CBOE and CM.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between CBOE and CM.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
CM.TO:
CA$146.70B
CBOE:
$11.77
CM.TO:
CA$10.53
CBOE:
25.07
CM.TO:
15.07
CBOE:
0.47
CM.TO:
1.85
CBOE:
6.46
CM.TO:
2.78
CBOE:
5.76
CM.TO:
2.51
CBOE:
$4.79B
CM.TO:
CA$53.25B
CBOE:
$2.50B
CM.TO:
CA$28.73B
CBOE:
$1.87B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
CBOE
CM.TO
Сравнение CBOE c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 6.93 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 26.96 | -21.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и CM.TO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -69.60% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -10.57% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -19.54% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -41.24% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -44.98% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -2.58% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -12.48% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.71% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и CM.TO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.91% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 15.10% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 17.89% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 19.47% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 21.22% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и CM.TO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и CM.TO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and CM.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор