Сравнение CBOA с JULB
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while JULB is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | -1.16% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between CBOA and JULB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. JULB — Ранг доходности на риск
CBOA
JULB
Сравнение CBOA c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 2.21 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и JULB
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -5.24% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | 0.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.87% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 6.79% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 6.79% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 6.79% | -1.65% |
Сравнение комиссий CBOA и JULB
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и JULB
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and JULB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор