Сравнение CBOA с JULB
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | -1.44% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between CBOA and JULB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. JULB — Ранг доходности на риск
CBOA
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOA c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и JULB
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -5.24% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.23% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.78% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.69% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.69% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.69% | -1.62% |
Сравнение комиссий CBOA и JULB
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и JULB
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and JULB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор