Сравнение CBND.L с XT01.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.83%/yr vs 3.48%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBND.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у XT01.L с доходностью 1.80%.
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 5.67% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.80% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 1.71% |
Correlation
The correlation between CBND.L and XT01.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.09 |
The correlation between CBND.L and XT01.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
XT01.L
Сравнение CBND.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 2.94 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 11.57 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и XT01.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -2.42% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -1.28% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -1.28% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -2.42% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.38% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.48% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.33% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и XT01.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) составляет 0.90%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.08% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.76% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.34% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.77% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.76% | +0.18% |
Сравнение комиссий CBND.L и XT01.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и XT01.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and XT01.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор