Сравнение CBND.L с CNYB.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.83%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBND.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.03% | 5.18% | 4.87% | 0.97% | -5.14% | 8.69% | -17.34% | 4.89% |
Correlation
The correlation between CBND.L and CNYB.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CBND.L and CNYB.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
CNYB.L
Сравнение CBND.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 5.64 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 16.08 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и CNYB.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -24.43% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -1.30% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -3.73% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -11.92% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.07% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -13.91% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.46% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и CNYB.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) составляет 0.90%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.27% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 4.27% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 5.17% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.79% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.07% | -7.13% |
Сравнение комиссий CBND.L и CNYB.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и CNYB.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and CNYB.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CBND.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор