Сравнение CBK.DE с BTC-USD
CBK.DE (Commerzbank AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CBK.DE returned 20.62%/yr vs 56.81%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBK.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBK.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBK.DE показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%. За последние 10 лет акции CBK.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 20.62% против 56.81% соответственно.
CBK.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 58.01%
- 5 лет*
- 44.13%
- 10 лет*
- 20.62%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам CBK.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 5.14% | 135.46% | 49.44% | 24.01% | 32.14% | 26.94% | -4.53% | -1.73% | -53.80% | 72.55% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between CBK.DE and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between CBK.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBK.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CBK.DE
BTC-USD
Сравнение CBK.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBK.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.79 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.37 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBK.DE и BTC-USD
Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBK.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -83.05% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -50.24% | +28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -50.24% | +28.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -73.60% | +34.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.39% | -82.51% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.32% | -48.38% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.76% | -40.02% | -44.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 34.80% | -23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBK.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Commerzbank AG (CBK.DE) составляет 7.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBK.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 11.61% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 34.71% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 35.34% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 44.75% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 55.74% | -14.19% |
Часто задаваемые вопросы
CBK.DE and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBK.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор