Сравнение CBK.DE с BRK-B
CBK.DE (Commerzbank AG) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBK.DE in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CBK.DE returned 21.78%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBK.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBK.DE показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции CBK.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.78% против 12.57% соответственно.
CBK.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 52.90%
- 5 лет*
- 49.13%
- 10 лет*
- 21.78%
- Всё время*
- -5.39%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам CBK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 5.36% | 135.46% | 49.44% | 24.01% | 32.14% | 26.94% | -4.53% | -1.73% | -53.80% | 72.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CBK.DE and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CBK.DE and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CBK.DE
BRK-B
Сравнение CBK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.51 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 1.13 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBK.DE и BRK-B
Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -45.91% | -52.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -11.04% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -20.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -22.31% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.39% | -28.74% | -49.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.89% | -13.33% | -61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -9.80% | -75.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 4.92% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBK.DE и BRK-B
Commerzbank AG (CBK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.70% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 11.88% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 15.41% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 17.37% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 20.11% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBK.DE и BRK-B
Дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBK.DE Commerzbank AG | 2.98% | 1.80% | 1.93% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBK.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBK.DE and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBK.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор