Сравнение CBK.DE с BRK-B
CBK.DE (Commerzbank AG) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBK.DE in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CBK.DE returned 19.78%/yr vs 12.68%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBK.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBK.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции CBK.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.78% против 12.68% соответственно.
CBK.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 61.14%
- 5 лет*
- 43.06%
- 10 лет*
- 19.78%
BRK-B
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам CBK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 4.68% | 135.54% | 49.90% | 24.42% | 32.10% | 27.02% | 1.79% | -1.84% | -53.75% | 72.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CBK.DE and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CBK.DE and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CBK.DE
BRK-B
Сравнение CBK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.38 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.79 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.28 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CBK.DE и BRK-B
Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -45.91% | -52.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -11.04% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -20.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -22.31% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.53% | -28.74% | -48.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -17.01% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.10% | -9.73% | -54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 5.30% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBK.DE и BRK-B
Commerzbank AG (CBK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.72% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 11.24% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 15.04% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 17.37% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 20.09% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBK.DE и BRK-B
Дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBK.DE Commerzbank AG | 3.00% | 1.80% | 2.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBK.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBK.DE and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBK.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор