PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBK.DE с DB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBK.DE с DB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerzbank AG (CBK.DE) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB).

Доходность

Сравнение доходности CBK.DE и DB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Commerzbank AG (CBK.DE) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBK.DE и DB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBK.DE
Commerzbank AG		-10.69%135.54%49.90%24.42%32.10%27.02%1.79%-1.84%-53.75%72.58%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-19.74%104.84%38.07%17.70%-0.03%23.26%28.55%-0.69%-54.69%4.34%
Разные валюты инструментов

CBK.DE торгуется в EUR, в то время как DB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBK.DE показывает доходность -10.69%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции CBK.DE превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 17.79% против 8.60% соответственно.

CBK.DE

1 день
4.71%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
46.88%
3 года*
52.88%
5 лет*
45.92%
10 лет*
17.79%

DB

1 день
2.24%
1 месяц
-10.02%
С начала года
-19.74%
6 месяцев
-12.95%
1 год
21.68%
3 года*
45.08%
5 лет*
23.33%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerzbank AG

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с CBK.DE:
CBK.DE с UCG.MICBK.DE с HEI.DECBK.DE с SCGLYCBK.DE с DBK.DECBK.DE с DANSKE.COCBK.DE с BRK-BCBK.DE с KKR
Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с BBVADB с VOODB с SPYDB с ^GSPC

Доходность на риск

CBK.DE vs. DB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBK.DE
Ранг доходности на риск CBK.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBK.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBK.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DB
Ранг доходности на риск DB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBK.DE c DB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBK.DEDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.61

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.04

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.84

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

2.66

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBK.DE vs. DB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBK.DE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBK.DE и DB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBK.DEDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.61

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.66

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.11

+0.07

Корреляция

Корреляция между CBK.DE и DB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBK.DE и DB

Дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DB в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBK.DE
Commerzbank AG		2.02%1.80%2.23%1.86%0.00%0.00%3.80%3.63%0.00%0.00%2.76%0.00%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		2.52%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CBK.DE и DB

Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки DB в -93.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и DB.

Загрузка...

Показатели просадок

CBK.DEDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-94.73%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-29.66%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-54.19%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.53%

-71.97%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.49%

-67.32%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.02%

-53.60%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

9.14%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CBK.DE и DB

Commerzbank AG (CBK.DE) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBK.DEDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

11.51%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

22.91%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.88%

35.77%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

35.42%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.69%

39.25%

+2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBK.DE и DB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CBK.DE значения в EUR, DB значения в USD