Сравнение CBK.DE с SCGLY
CBK.DE (Commerzbank AG) and SCGLY (Societe Generale ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBK.DE returned 21.78%/yr vs 14.76%/yr for SCGLY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBK.DE и SCGLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBK.DE торгуется в EUR, в то время как SCGLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCGLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBK.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SCGLY с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции CBK.DE превзошли акции SCGLY по среднегодовой доходности: 21.78% против 14.76% соответственно.
CBK.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 52.90%
- 5 лет*
- 49.13%
- 10 лет*
- 21.78%
- Всё время*
- -5.39%
SCGLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 49.43%
- 5 лет*
- 30.64%
- 10 лет*
- 14.76%
- Всё время*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам CBK.DE и SCGLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 5.36% | 135.46% | 49.44% | 24.01% | 32.14% | 26.94% | -4.53% | -1.73% | -53.80% | 72.55% |
SCGLY Societe Generale ADR | 9.85% | 160.39% | 15.92% | 12.87% | -18.82% | 83.14% | -45.39% | 24.58% | -32.65% | 1.27% |
Correlation
The correlation between CBK.DE and SCGLY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between CBK.DE and SCGLY shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBK.DE vs. SCGLY — Ранг доходности на риск
CBK.DE
SCGLY
Сравнение CBK.DE c SCGLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Societe Generale ADR (SCGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBK.DE | SCGLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.45 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 7.10 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBK.DE и SCGLY
Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки SCGLY в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и SCGLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBK.DE | SCGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -86.17% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -21.81% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -26.17% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -45.98% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.39% | -74.86% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.89% | -5.68% | -69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -57.51% | -27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 7.51% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBK.DE и SCGLY
Текущая волатильность для Commerzbank AG (CBK.DE) составляет 6.54%, в то время как у Societe Generale ADR (SCGLY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBK.DE | SCGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.03% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 27.73% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 34.48% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 35.20% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 38.32% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBK.DE и SCGLY
Дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SCGLY в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 2.98% | 1.80% | 1.93% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCGLY Societe Generale ADR | 2.23% | 2.42% | 3.43% | 6.76% | 6.98% | 1.90% | 0.00% | 7.15% | 8.65% | 9.50% | 9.53% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBK.DE и SCGLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG и Societe Generale ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBK.DE and SCGLY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBK.DE и SCGLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор