Сравнение CBIL.TO с UTIL.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and UTIL.TO (Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while UTIL.TO is a Utilities Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. CBIL.TO is actively managed, while UTIL.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 13.39%/yr for UTIL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и UTIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у UTIL.TO с доходностью 18.61%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTIL.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и UTIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 18.61% | 19.08% | 8.82% | -9.26% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and UTIL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between CBIL.TO and UTIL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. UTIL.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
UTIL.TO
Сравнение CBIL.TO c UTIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | UTIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 1.61 | +3.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 6.32 | +52.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 17.54 | +324.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 3.06 | +6.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | 0.62 | +11.03 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и UTIL.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки UTIL.TO в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и UTIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -25.61% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.62% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -17.37% | +17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.89% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.66% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и UTIL.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.12% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 7.87% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 9.59% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 12.55% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 12.55% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и UTIL.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности UTIL.TO в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.37% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and UTIL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while UTIL.TO is Utilities Equities.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и UTIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор