PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с HXEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с HXEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). CBIL.TO is actively managed, while HXEM.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 24.04%/yr for HXEM.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for HXEM.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и HXEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HXEM.TO с доходностью 27.69%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и HXEM.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%3.34%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and HXEM.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOHXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
2.74

+6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
3.55

+20.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.50

+3.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

4.36

+54.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

15.72

+326.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. HXEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа HXEM.TO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и HXEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOHXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

2.74

+6.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.64

+11.01

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и HXEM.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и HXEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOHXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-35.00%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.34%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-15.40%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-13.74%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.42%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и HXEM.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOHXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

8.32%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

17.09%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

19.63%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

17.04%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

16.95%

-16.64%

Сравнение комиссий CBIL.TO и HXEM.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HXEM.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и HXEM.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and HXEM.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HXEM.TO is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.25% for HXEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и HXEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор