PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с CLG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с CLG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CBIL.TO is actively managed, while CLG.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 4.14%/yr for CLG.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for CLG.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и CLG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CLG.TO с доходностью 1.12%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.75%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и CLG.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.12%3.35%4.30%2.87%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and CLG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с GC=FCLG.TO с TDB.TOCLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с TCLB.TOCLG.TO с VAB.TOCLG.TO с XSB.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. CLG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c CLG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOCLG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
0.92

+8.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
1.27

+22.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.17

+4.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

1.43

+57.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

3.56

+338.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. CLG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа CLG.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и CLG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOCLG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

0.92

+8.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.54

+11.11

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и CLG.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки CLG.TO в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и CLG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOCLG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-10.74%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.93%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-3.38%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.00%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.77%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и CLG.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOCLG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.13%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

2.34%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

3.00%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

4.31%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

4.34%

-4.03%

Сравнение комиссий CBIL.TO и CLG.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CLG.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и CLG.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CLG.TO в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.54%2.54%2.53%2.51%2.55%2.61%2.59%2.88%3.02%3.17%3.25%3.34%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and CLG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for CLG.TO.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.17% for CLG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и CLG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор