PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с IDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFSX с IDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX).

CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и IDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFSX и IDMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.91%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%0.88%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у IDMIX с доходностью -1.33%.

CBFSX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.00%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.96%

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с LKFIX
Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с PRPIXIDMIX с VICBXIDMIX с FIIFXIDMIX с VLCIXIDMIX с MIFIXIDMIX с MSEFX

Сравнение комиссий CBFSX и IDMIX

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDMIX в 0.70%.

IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund

Доходность на риск

CBFSX vs. IDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c IDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXIDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.11

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.03

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

8.07

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. IDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IDMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и IDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXIDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между CBFSX и IDMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и IDMIX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IDMIX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.58%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и IDMIX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки IDMIX в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и IDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFSXIDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-14.19%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.38%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-14.19%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.78%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.83%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и IDMIX

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFSXIDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.18%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.84%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

3.10%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

3.81%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

4.09%

+1.91%