PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.97% соответственно.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий CBFAX и RERGX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

CBFAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.87

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.68

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.37

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между CBFAX и RERGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и RERGX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и RERGX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-37.30%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-12.52%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-37.30%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-37.30%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-10.11%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.28%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.30%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.27%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

11.54%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

16.40%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

16.48%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

16.80%

-6.38%