Сравнение CBFAX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CBFAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.60% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и MHESX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
CBFAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
CBFAX
MHESX
Сравнение CBFAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.95 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.35 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.14 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.18 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и MHESX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и MHESX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и MHESX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -46.01% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -10.87% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -36.05% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -36.05% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -8.64% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -11.76% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.74% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и MHESX
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.36% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.93% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 15.57% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 15.16% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 14.78% | -4.36% |