Сравнение CBE3.L с XUT3.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 1.51%/yr for XUT3.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.51% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
XUT3.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.33% | 0.06% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 1.70% | -7.40% | 11.01% | 0.98% | 2.38% | 6.82% | -5.54% | 5.90% | 6.20% | -12.05% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and XUT3.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.10 |
The correlation between CBE3.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
XUT3.L
Сравнение CBE3.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.44 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.07 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и XUT3.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -16.94% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.91% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -10.83% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -12.63% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -16.94% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -6.73% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -6.71% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.60% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и XUT3.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.07% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 4.15% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 5.91% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.40% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.28% | -6.00% |
Сравнение комиссий CBE3.L и XUT3.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и XUT3.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and XUT3.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while XUT3.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор