PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBE3.L с XUT3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и XUT3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.51% соответственно.


CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.05%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

XUT3.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.20%
1 год
1.72%
3 года*
1.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и XUT3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%0.18%-0.33%0.06%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
1.70%-7.40%11.01%0.98%2.38%6.82%-5.54%5.90%6.20%-12.05%

Correlation

The correlation between CBE3.L and XUT3.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.10

The correlation between CBE3.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

CBE3.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBE3.LXUT3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.44

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.07

+1.74

CBE3.L vs. XUT3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XUT3.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и XUT3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBE3.LXUT3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и XUT3.L

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и XUT3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBE3.LXUT3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-16.94%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-3.91%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-10.83%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-12.63%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-16.94%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.73%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.71%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.60%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и XUT3.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBE3.LXUT3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.07%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.15%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

5.91%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

7.40%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

7.28%

-6.00%

Сравнение комиссий CBE3.L и XUT3.L

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и XUT3.L

CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы


CBE3.L and XUT3.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while XUT3.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.06% for XUT3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и XUT3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор