PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAPJ.AX с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBAPJ.AX с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBAPJ.AX (Commonwealth Bank of Australia) is a stock, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 5 years, CBAPJ.AX returned 3.80%/yr vs 10.09%/yr for EWJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBAPJ.AX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBAPJ.AX торгуется в AUD, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBAPJ.AX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 6.40%.

CBAPJ.AX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
1.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

EWJ

1 день
-2.44%
1 месяц
1.65%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.94%
1 год
19.31%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAPJ.AX и EWJ

2026 (YTD)20252024202320222021
CBAPJ.AX
Commonwealth Bank of Australia		0.01%3.34%5.82%3.71%2.60%3.99%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.40%16.70%17.81%20.38%-12.29%3.53%

Correlation

The correlation between CBAPJ.AX and EWJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с CBAPJ.AX:
CBAPJ.AX с QQQCBAPJ.AX с VUL.AXCBAPJ.AX с GOLD.ASCBAPJ.AX с CASH.TOCBAPJ.AX с AIACBAPJ.AX с IFRACBAPJ.AX с IVV
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

CBAPJ.AX vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAPJ.AX
Ранг доходности на риск CBAPJ.AX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAPJ.AX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAPJ.AX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAPJ.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAPJ.AX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAPJ.AX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAPJ.AX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAPJ.AXEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.79

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

4.83

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAPJ.AX vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAPJ.AX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAPJ.AX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAPJ.AXEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.30

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CBAPJ.AX и EWJ

Максимальная просадка CBAPJ.AX за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки EWJ в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPJ.AX и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAPJ.AXEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-46.86%

+41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-12.85%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.56%

-12.85%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-24.61%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.98%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-15.00%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.01%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAPJ.AX и EWJ

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) составляет 1.54%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что CBAPJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAPJ.AXEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.36%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

12.73%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

16.45%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

15.13%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

14.98%

-10.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAPJ.AX и EWJ

Дивидендная доходность CBAPJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EWJ в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAPJ.AX
Commonwealth Bank of Australia		3.36%4.65%4.88%4.51%2.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CBAPJ.AX and EWJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAPJ.AX и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор