Сравнение CBAPJ.AX с IVV
CBAPJ.AX (Commonwealth Bank of Australia) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CBAPJ.AX returned 3.80%/yr vs 15.96%/yr for IVV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CBAPJ.AX и IVV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBAPJ.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBAPJ.AX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 4.55%.
CBAPJ.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам CBAPJ.AX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBAPJ.AX Commonwealth Bank of Australia | 0.01% | 3.34% | 5.82% | 3.71% | 2.60% | 3.99% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.70% | 9.29% | 37.51% | 26.40% | -12.75% | 23.60% |
Correlation
The correlation between CBAPJ.AX and IVV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAPJ.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск
CBAPJ.AX
IVV
Сравнение CBAPJ.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAPJ.AX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 4.60 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAPJ.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.84 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBAPJ.AX и IVV
Максимальная просадка CBAPJ.AX за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPJ.AX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAPJ.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -38.93% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -11.27% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.56% | -17.50% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -21.47% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -9.37% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.98% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAPJ.AX и IVV
Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) составляет 1.54%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CBAPJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAPJ.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.70% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 7.46% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 9.96% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 14.53% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 16.31% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAPJ.AX и IVV
Дивидендная доходность CBAPJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAPJ.AX Commonwealth Bank of Australia | 3.36% | 4.65% | 4.88% | 4.51% | 2.67% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBAPJ.AX and IVV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBAPJ.AX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор