PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAPJ.AX с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBAPJ.AX с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBAPJ.AX (Commonwealth Bank of Australia) is a stock, while IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Over the past 5 years, CBAPJ.AX returned 3.80%/yr vs 15.21%/yr for IFRA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBAPJ.AX и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBAPJ.AX торгуется в AUD, в то время как IFRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFRA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBAPJ.AX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.80%.

CBAPJ.AX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
1.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.57%
1 месяц
0.14%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.24%
1 год
19.48%
3 года*
17.45%
5 лет*
15.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAPJ.AX и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
CBAPJ.AX
Commonwealth Bank of Australia		0.01%3.34%5.82%3.71%2.60%3.99%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		10.80%7.49%28.79%13.50%3.07%16.74%

Correlation

The correlation between CBAPJ.AX and IFRA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CBAPJ.AX:
CBAPJ.AX с QQQCBAPJ.AX с VUL.AXCBAPJ.AX с GOLD.ASCBAPJ.AX с CASH.TOCBAPJ.AX с EWJCBAPJ.AX с AIACBAPJ.AX с IVV
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

CBAPJ.AX vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAPJ.AX
Ранг доходности на риск CBAPJ.AX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAPJ.AX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAPJ.AX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAPJ.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAPJ.AX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAPJ.AX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAPJ.AX c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAPJ.AXIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.45

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.17

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.57

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

7.87

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAPJ.AX vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAPJ.AX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAPJ.AX и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAPJ.AXIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CBAPJ.AX и IFRA

Максимальная просадка CBAPJ.AX за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки IFRA в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPJ.AX и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAPJ.AXIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-33.10%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-7.62%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.56%

-15.03%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-15.03%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.65%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.72%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.48%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAPJ.AX и IFRA

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) составляет 1.54%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CBAPJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAPJ.AXIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.54%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

10.44%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

13.46%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

15.48%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

19.05%

-14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAPJ.AX и IFRA

Дивидендная доходность CBAPJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBAPJ.AX
Commonwealth Bank of Australia		3.36%4.65%4.88%4.51%2.67%1.34%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CBAPJ.AX and IFRA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAPJ.AX и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор