PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAPJ.AX с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBAPJ.AX с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBAPJ.AX (Commonwealth Bank of Australia) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, CBAPJ.AX returned 4.74%/yr vs 0.04%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBAPJ.AX и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBAPJ.AX торгуется в AUD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBAPJ.AX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -6.55%.

CBAPJ.AX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
1.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-8.24%
3 года*
0.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAPJ.AX и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CBAPJ.AX
Commonwealth Bank of Australia		0.01%3.34%5.82%3.71%2.60%0.79%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-6.88%-0.43%5.96%7.59%1.85%0.51%

Correlation

The correlation between CBAPJ.AX and CASH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CBAPJ.AX:
CBAPJ.AX с QQQCBAPJ.AX с VUL.AXCBAPJ.AX с GOLD.ASCBAPJ.AX с EWJCBAPJ.AX с AIACBAPJ.AX с IFRACBAPJ.AX с IVV
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

CBAPJ.AX vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAPJ.AX
Ранг доходности на риск CBAPJ.AX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAPJ.AX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAPJ.AX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAPJ.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAPJ.AX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAPJ.AX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAPJ.AX c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAPJ.AXCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-1.38

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.90

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.79

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.86

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-1.64

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAPJ.AX vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAPJ.AX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAPJ.AX и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAPJ.AXCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-1.38

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.26

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CBAPJ.AX и CASH.TO

Максимальная просадка CBAPJ.AX за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки CASH.TO в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPJ.AX и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAPJ.AXCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-12.54%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-9.60%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.56%

-12.54%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-11.86%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.23%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.04%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAPJ.AX и CASH.TO

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPJ.AX) составляет 1.54%, в то время как у Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что CBAPJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAPJ.AXCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

4.78%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

5.98%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

7.07%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

7.07%

-2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAPJ.AX и CASH.TO

Дивидендная доходность CBAPJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
CBAPJ.AX
Commonwealth Bank of Australia		3.36%4.65%4.88%4.51%2.67%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CBAPJ.AX and CASH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAPJ.AX и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор