PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с NCMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с NCMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and NCMAX (Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while NCMAX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CBALX returned 10.02%/yr vs 1.88%/yr for NCMAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.47%/yr for NCMAX.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и NCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund (NCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у NCMAX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции NCMAX по среднегодовой доходности: 10.02% против 1.88% соответственно.

CBALX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.93%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.02%

NCMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.70%
3 года*
3.45%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и NCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
NCMAX
Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund		1.04%4.87%1.10%4.47%-6.46%1.01%3.68%6.74%1.18%4.65%

Correlation

The correlation between CBALX and NCMAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

-0.04

The correlation between CBALX and NCMAX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с NCMAX:
NCMAX с SLMCXNCMAX с COSZXNCMAX с CTCAXNCMAX с DFABXNCMAX с BATVXNCMAX с CDDYXNCMAX с CMTFX

Доходность на риск

CBALX vs. NCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NCMAX
Ранг доходности на риск NCMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCMAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c NCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund (NCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXNCMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.93

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.72

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.82

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.16

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

7.04

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. NCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCMAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и NCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXNCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CBALX и NCMAX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки NCMAX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и NCMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXNCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-10.92%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.70%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-3.43%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-10.49%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-10.92%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.93%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.64%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.83%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и NCMAX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund (NCMAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXNCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

0.76%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

1.57%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

1.99%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

2.79%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

3.26%

+8.08%

Сравнение комиссий CBALX и NCMAX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NCMAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и NCMAX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности NCMAX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.13%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
NCMAX
Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund		2.95%3.77%2.52%2.39%2.29%2.23%2.37%2.85%2.90%2.79%2.81%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CBALX and NCMAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.53%) compared to NCMAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs NCMAX's -10.92%.

NCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и NCMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор