PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia California Intermediate Municipal Bond Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund (NCMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765J6736

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

18 авг. 2002 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NCMAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund (NCMAX) показал доход в -0.92% с начала года и 1.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCMAX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCMAX

С начала года

-0.92%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.70%

1 год

1.61%

3 года

1.73%

5 лет

0.67%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.07%1.03%-1.28%-0.59%-0.00%-0.92%
20240.03%0.01%-0.08%-0.79%-0.38%1.16%0.65%0.63%0.84%-1.19%1.25%-0.78%1.32%
20232.08%-1.72%1.67%-0.40%-0.69%0.73%0.23%-0.59%-1.75%-0.61%3.96%1.87%4.71%
2022-2.44%-0.41%-2.53%-2.41%1.23%-1.23%2.16%-1.40%-2.67%-0.31%3.29%0.43%-6.28%
20210.48%-1.59%0.48%0.75%0.28%0.27%0.75%-0.29%-0.76%-0.20%0.75%0.09%1.00%
20201.63%1.02%-3.93%-1.82%3.06%0.96%1.53%-0.36%0.00%-0.17%1.32%0.57%3.68%
20190.84%0.41%1.31%0.23%1.39%0.31%0.89%1.26%-0.73%0.12%0.11%0.21%6.52%
2018-0.72%-0.37%0.24%-0.35%0.93%0.04%0.24%0.26%-0.55%-0.53%0.94%1.04%1.17%
20170.34%0.60%0.34%0.72%1.40%-0.34%0.62%0.91%-0.34%0.14%-0.53%0.72%4.67%
20161.28%0.13%0.33%0.69%0.14%1.54%-0.15%0.13%-0.35%-0.99%-3.75%1.03%-0.06%
20151.57%-1.09%0.25%-0.51%-0.32%-0.14%0.73%0.25%0.81%0.24%0.32%0.72%2.83%
20141.88%1.04%-0.10%1.15%1.23%-0.03%0.17%1.12%0.07%0.55%-0.03%0.43%7.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCMAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCMAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund (NCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.27$0.26$0.24$0.24$0.26$0.28$0.30$0.29$0.29$0.30$0.33

Дивидендный доход

2.58%2.74%2.61%2.48%2.22%2.37%2.65%2.90%2.81%2.82%2.87%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2016$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.92%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-10.33%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.5293 дек. 2024 г.837
-7.56%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.589 янв. 2009 г.83
-6.3%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.20010 апр. 2014 г.237
-5.77%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.11426 окт. 2004 г.158
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...