PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CB и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CB торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции SGLN.L немного впереди с 12.43%.

CB

1 день
0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.88%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.26%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between CB and SGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

CB vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.96

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.35

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.04

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

3.17

+0.55

CB vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и SGLN.L

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-56.74%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-22.81%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-22.81%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-22.81%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-22.81%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-20.70%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-33.01%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.51%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и SGLN.L

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.17%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

21.74%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

24.90%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

22.72%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

18.82%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и SGLN.L

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CB and SGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор