Сравнение CAXAX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAXAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 4.65% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.39% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 9.25%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAXAX и UCEQX
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
CAXAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
CAXAX
UCEQX
Сравнение CAXAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAXAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.38 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.99 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.95 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.45 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAXAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAXAX и UCEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и UCEQX
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 6.24% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и UCEQX
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAXAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -35.33% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.75% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.24% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -35.33% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -6.34% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.92% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и UCEQX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 4.54%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAXAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.93% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.65% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 16.60% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.22% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.46% | -2.62% |