PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.02% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SIEMX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий CAVAX и SSSYX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

CAVAX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.30

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.52

Корреляция

Корреляция между CAVAX и SSSYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SSSYX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SSSYX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-91.48%

+54.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.10%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.49%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-91.48%

+54.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.22%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.20%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SSSYX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.53%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.29%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.89%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

124.43%

-107.04%