Сравнение CAVAX с SPIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).
CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CAVAX и SPIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAVAX и SPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | -2.71% | 15.45% | 16.72% | 21.33% | -18.51% | 20.57% | 17.33% | 26.63% | -10.24% | 23.69% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | -4.52% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.32% соответственно.
CAVAX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.01%
SPIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAVAX и SPIIX
CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPIIX в 0.65%.
Доходность на риск
CAVAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск
CAVAX
SPIIX
Сравнение CAVAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVAX | SPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.86 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CAVAX и SPIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVAX и SPIIX
Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 6.92% | 6.73% | 7.01% | 1.29% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 2.80% | 5.66% | 0.71% | 0.99% | 0.00% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 8.82% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок CAVAX и SPIIX
Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SPIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAVAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -55.78% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.14% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -25.70% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -33.85% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.37% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.33% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVAX и SPIIX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAVAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.54% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.32% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.45% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.86% | -1.47% |