Сравнение CAUV.TO с IWMI
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CAUV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и IWMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUV.TO торгуется в CAD, в то время как IWMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWMI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 11.54%
- С начала года
- 18.83%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.09%
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 10.04% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 12.23% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and IWMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. IWMI — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение CAUV.TO c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUV.TO | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и IWMI
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки IWMI в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -22.85% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.05% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.14% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 15.95% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.34% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.34% | -0.67% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и IWMI
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и IWMI
Дивидендная доходность CAUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IWMI в 13.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.50% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and IWMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUV.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUV.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.
CAUV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Avantis and Neos. Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор