Сравнение CAUV.TO с HXS.TO
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CAUV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAUV.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HXS.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 10.04% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 11.05% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and HXS.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HXS.TO
Сравнение CAUV.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUV.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и HXS.TO
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -27.41% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.33% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.23% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 12.53% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.27% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.69% | -0.02% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и HXS.TO
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и HXS.TO
Дивидендная доходность CAUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.33% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and HXS.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
CAUV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while HXS.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.11% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор