PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAUSX с BGNMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAUSX (Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, CAUSX returned 0.71%/yr vs 0.87%/yr for BGNMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUSX charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BGNMX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям BGNMX по среднегодовой доходности: 0.71% против 0.87% соответственно.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.74%
1 год
2.55%
3 года*
2.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.71%

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAUSX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.48%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between CAUSX and BGNMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1986 г.

0.74

The correlation between CAUSX and BGNMX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с SISEXCAUSX с NEXTXCAUSX с EMSQXCAUSX с DEBTXCAUSX с EQTIX
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX

Доходность на риск

CAUSX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXBGNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.51

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.24

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.00

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

6.72

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BGNMX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и BGNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXBGNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.94

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и BGNMX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и BGNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAUSXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-18.46%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.07%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-7.78%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-17.74%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-18.46%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.72%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.03%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и BGNMX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.39%, в то время как у American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGNMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAUSXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.07%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

6.45%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

4.84%

-0.78%

Сравнение комиссий CAUSX и BGNMX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и BGNMX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BGNMX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		3.23%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CAUSX and BGNMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGNMX has higher volatility (1.60%) compared to CAUSX (1.39%). In terms of maximum drawdown, CAUSX dropped -14.35% vs BGNMX's -18.46%.

BGNMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAUSX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор