Сравнение CAUS.TO с VOO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAUS.TO is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUS.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.04% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
VOO
Сравнение CAUS.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.15 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и VOO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -27.65% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.24% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.65% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.92% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.28% | -0.81% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и VOO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и VOO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for CAUS.TO.
CAUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор