Сравнение CAUS.TO с SPMO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CAUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CAUS.TO is actively managed, while SPMO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUS.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 37.32%
- 1 год
- 51.84%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 27.37%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 12.22% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 39.01% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and SPMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение CAUS.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUS.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и SPMO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -26.80% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.83% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.16% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 21.10% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.84% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 21.72% | -6.07% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и SPMO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и SPMO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and SPMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for CAUS.TO.
CAUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор