Сравнение CATH с KCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX).
CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CATH и KCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и KCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.96% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 3.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у KCVIX с доходностью 3.13%.
CATH
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
KCVIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и KCVIX
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KCVIX в 0.90%.
Доходность на риск
CATH vs. KCVIX — Ранг доходности на риск
CATH
KCVIX
Сравнение CATH c KCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | KCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.80 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 8.46 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CATH и KCVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и KCVIX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности KCVIX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.88% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.28% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и KCVIX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки KCVIX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и KCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -39.82% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -10.89% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -18.67% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.01% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.38% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.31% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и KCVIX
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.38% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.85% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 14.30% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 14.71% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.50% | +1.12% |