Сравнение CATF с IVEP
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. CATF is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности CATF и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 0.89% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between CATF and IVEP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. IVEP — Ранг доходности на риск
CATF
IVEP
Сравнение CATF c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.62 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и IVEP
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -7.34% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.31% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.97% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 26.29% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 26.29% | -21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 26.29% | -21.96% |
Сравнение комиссий CATF и IVEP
CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и IVEP
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and IVEP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for IVEP.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: American Century and Wedbush. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для CATF и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор