Сравнение CATF с IVEP
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. CATF is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности CATF и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CATF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.60% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between CATF and IVEP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. IVEP — Ранг доходности на риск
CATF
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CATF c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATF | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATF и IVEP
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -10.90% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.10% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.78% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 29.34% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 29.34% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 29.34% | -25.06% |
Сравнение комиссий CATF и IVEP
CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и IVEP
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.40% | 1.32% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and IVEP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
CATF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for IVEP.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: American Century and Wedbush. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для CATF и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор