Сравнение CATF с BSMQ
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CATF is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past year, CATF returned 7.98% vs 3.08% for BSMQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности CATF и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.73%.
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 3.78% | 0.66% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.73% | 3.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between CATF and BSMQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between CATF and BSMQ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
CATF
BSMQ
Сравнение CATF c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 9.43 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 24.69 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.25 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и BSMQ
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -13.18% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.33% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.48% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.12% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и BSMQ
American Century California Municipal Bond ETF (CATF) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CATF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.39% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.94% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 1.33% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.68% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.79% | -0.46% |
Сравнение комиссий CATF и BSMQ
CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и BSMQ
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BSMQ в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and BSMQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATF has higher volatility (1.06%) compared to BSMQ (0.39%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs BSMQ's -13.18%.
On 1-year performance, CATF leads with 7.98% vs 3.08% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CATF has performed better with a 7.98% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.76% for BSMQ.
They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.18% for BSMQ.
CATF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATF и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор