PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASS с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASS с BMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CASS (Cass Information Systems, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CASS in Specialty Business Services, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, CASS returned 4.91%/yr vs 13.89%/yr for BMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASS и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASS показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -27.02%. За последние 10 лет акции CASS уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.89% соответственно.

CASS

1 день
1.64%
1 месяц
1.59%
С начала года
16.05%
6 месяцев
11.72%
1 год
17.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.62%
10 лет*
4.91%

BMI

1 день
-1.13%
1 месяц
2.59%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-29.34%
1 год
-48.48%
3 года*
-3.99%
5 лет*
7.08%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASS и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASS
Cass Information Systems, Inc.		16.05%4.47%-6.68%1.13%20.03%3.60%-30.88%11.39%10.84%-11.69%
BMI
Badger Meter, Inc.		-27.02%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between CASS and BMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1996 г.

0.31

The correlation between CASS and BMI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASS:

$626.34M

BMI:

$3.72B

EPS

CASS:

$2.62

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

CASS:

18.11

BMI:

28.60

Коэффициент PEG

CASS:

1.12

BMI:

1.20

Коэффициент P/S

CASS:

3.15

BMI:

4.16

Коэффициент P/B

CASS:

2.59

BMI:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

CASS:

$201.20M

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

CASS:

$185.57M

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

CASS:

$42.72M

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cass Information Systems, Inc.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с CASS:
CASS с FZROX
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с COOPBMI с CHDBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

CASS vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASS
Ранг доходности на риск CASS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASS c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASSBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-1.11

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.46

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.77

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.90

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.49

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASS vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASS и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASSBMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-1.11

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CASS и BMI

Максимальная просадка CASS за все время составила -50.89%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASS и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASSBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.89%

-68.22%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-53.91%

+34.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-55.06%

+34.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

-55.06%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.89%

-55.06%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-49.69%

+44.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-19.01%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

32.61%

-24.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CASS и BMI

Текущая волатильность для Cass Information Systems, Inc. (CASS) составляет 6.02%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что CASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASSBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

10.07%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

38.53%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

43.98%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

33.85%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

33.68%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASS и BMI

Дивидендная доходность CASS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BMI в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.26%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
CASS
Cass Information Systems, Inc.		2.67%3.01%2.96%2.60%2.47%2.77%2.78%1.82%1.69%1.49%1.21%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASS и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cass Information Systems, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
49.10M
202.28M
(CASS) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASS и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cass Information Systems, Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
41.7%
Активы портфеля
CASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cass Information Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.10M при выручке в 49.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

CASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cass Information Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.88M при выручке в 49.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

CASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cass Information Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.83M при выручке в 49.10M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

CASS and BMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (10.07%) compared to CASS (6.02%). In terms of maximum drawdown, CASS dropped -50.89% vs BMI's -68.22%.

CASS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASS и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор