Сравнение CASS с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CASS и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CASS и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASS Cass Information Systems, Inc. | 7.53% | 4.47% | -6.68% | 1.13% | 20.03% | 3.60% | -30.88% | 11.39% | -10.13% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CASS показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
CASS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.62%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASS vs. FZROX — Ранг доходности на риск
CASS
FZROX
Сравнение CASS c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cass Information Systems, Inc. (CASS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASS | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.51 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.28 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CASS и FZROX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASS и FZROX
Дивидендная доходность CASS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASS Cass Information Systems, Inc. | 2.84% | 3.01% | 2.96% | 2.60% | 2.47% | 2.77% | 2.78% | 1.82% | 1.69% | 1.49% | 1.21% | 1.65% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CASS и FZROX
Максимальная просадка CASS за все время составила -50.89%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASS и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CASS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.89% | -34.96% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -12.44% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.38% | -25.12% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -6.16% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -5.61% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.58% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASS и FZROX
Текущая волатильность для Cass Information Systems, Inc. (CASS) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CASS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CASS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.52% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.81% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 18.68% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 17.45% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 20.28% | +9.21% |