Cass Information Systems, Inc. (CASS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cass Information Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cass Information Systems, Inc. (CASS) показал доход в 6.78% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CASS составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1998 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CASS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 янв. 1998 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.

Cass Information Systems, Inc.: годовая альфа составляет 9.58%, бета — 0.68, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 02.07.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.07%) было выше, чем в снижении (17.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CASS имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cass Information Systems, Inc. (CASS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cass Information Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cass Information Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cass Information Systems, Inc. показал максимальную просадку в 50.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cass Information Systems, Inc. составляет 13.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cass Information Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cass Information Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.