PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CASH с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Financial Group, Inc. (CASH) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Financial Group, Inc. (CASH) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CASH и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASH
Meta Financial Group, Inc.		25.75%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, CASH показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 20.20% против 13.27% соответственно.

CASH

1 день
1.56%
1 месяц
-1.66%
С начала года
25.75%
6 месяцев
20.72%
1 год
22.63%
3 года*
29.49%
5 лет*
14.42%
10 лет*
20.20%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Financial Group, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CASH:
CASH с XDIV.TOCASH с QQQCASH с SPYCASH с VOOCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

CASH vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASHVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.05

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

5.08

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASHVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между CASH и VTSAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH и VTSAX

Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CASH и VTSAX

Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CASHVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.66%

-55.33%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.68%

-12.41%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.84%

-25.36%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.90%

-34.97%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.92%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-9.06%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.56%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH и VTSAX

Meta Financial Group, Inc. (CASH) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASHVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.39%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

9.33%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

18.42%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

17.32%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

18.37%

+22.81%