PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH с VSCIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock, while VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) is Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CASH returned 17.45%/yr vs 11.60%/yr for VSCIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASH и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Financial Group, Inc. (CASH) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CASH показывает доходность 15.67%, а VSCIX немного ниже – 15.38%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 17.45% против 11.60% соответственно.

CASH

1 день
-2.54%
1 месяц
2.73%
С начала года
15.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
10.58%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.35%
10 лет*
17.45%

VSCIX

1 день
0.68%
1 месяц
5.22%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.90%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASH
Meta Financial Group, Inc.		15.67%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.38%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between CASH and VSCIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.28

Over the past year, CASH and VSCIX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Financial Group, Inc.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX

Доходность на риск

CASH vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASHVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.73

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.47

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.22

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

11.87

-10.92

CASH vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH и VSCIX

Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASHVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.66%

-59.66%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.97%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-25.25%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.84%

-28.13%

-22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.90%

-41.81%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

0.00%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.88%

-10.11%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.44%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH и VSCIX

Meta Financial Group, Inc. (CASH) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASHVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.48%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

12.25%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

16.69%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

20.77%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.31%

21.59%

+19.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH и VSCIX

Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.24%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

CASH and VSCIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASH has higher volatility (7.63%) compared to VSCIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, CASH dropped -83.66% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор