Сравнение CASH с EGRIX
CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock, while EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, CASH returned 17.45%/yr vs 6.56%/yr for EGRIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASH и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у EGRIX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 17.45% против 6.56% соответственно.
CASH
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 17.45%
EGRIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам CASH и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 15.67% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 7.01% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between CASH and EGRIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
CASH
EGRIX
Сравнение CASH c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.43 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 5.71 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 20.65 | -19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH и EGRIX
Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.66% | -14.17% | -69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -3.37% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -3.37% | -21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.84% | -10.18% | -40.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.90% | -14.17% | -50.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | 0.00% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -1.83% | -21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 0.93% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH и EGRIX
Meta Financial Group, Inc. (CASH) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 0.86% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 3.20% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 3.56% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 4.03% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 3.96% | +37.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH и EGRIX
Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EGRIX в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.22% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
CASH and EGRIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (7.63%) compared to EGRIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, CASH dropped -83.66% vs EGRIX's -14.17%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASH и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор