Сравнение CAS с KCAI
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while KCAI is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности CAS и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 48.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и KCAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between CAS and KCAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. KCAI — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCAI
Сравнение CAS c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и KCAI
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -25.48% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.69% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.01% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и KCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 13.50% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 21.01% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 21.01% | +7.90% |
Сравнение комиссий CAS и KCAI
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и KCAI
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.37% | 35.42% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and KCAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
KCAI has the higher dividend yield at 33.37%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.79% for KCAI.
Подберите оптимальное распределение для CAS и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор