PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с CNXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while CNXT is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности CAS и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNXT

1 день
-4.09%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
10.95%
С начала года
18.94%
1 год
76.32%
3 года*
22.42%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и CNXT

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		-9.55%

Correlation

The correlation between CAS and CNXT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов CAS и CNXT

Секторы
CAS
CNXT

Финансовые услуги

40.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

37.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

44.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CAS
40.5%
CNXT
3.7%

Сырьевые материалы

CAS

-

CNXT
4.9%

Коммуникационные услуги

CAS

-

CNXT
0.9%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

CNXT
0.6%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

CNXT
1.4%

Энергетика

CAS

-

CNXT

-

Здравоохранение

CAS

-

CNXT
3.9%

Промышленность

CAS

-

CNXT
37.5%

Недвижимость

CAS

-

CNXT

-

Технологии

CAS

-

CNXT
44.3%

Коммунальные услуги

CAS

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN

Доходность на риск

CAS vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.98

—

CAS vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и CNXT

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-68.98%

+58.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-16.58%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-42.58%

+39.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и CNXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

34.75%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

35.92%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

32.02%

+0.78%

Сравнение комиссий CAS и CNXT

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и CNXT

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности CNXT в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.15%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CAS and CNXT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.15% for CNXT.

They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for CNXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор