Сравнение CAS с ARTY
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). CAS is actively managed, while ARTY is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности CAS и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и ARTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between CAS and ARTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. ARTY — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARTY
Сравнение CAS c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и ARTY
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -54.50% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -7.78% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -19.76% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 34.22% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 29.57% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 28.30% | +0.61% |
Сравнение комиссий CAS и ARTY
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и ARTY
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and ARTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для CAS и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор