PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с ARTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). CAS is actively managed, while ARTY is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности CAS и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и ARTY

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-7.03%

Correlation

The correlation between CAS and ARTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.55

Сравнение распределения секторов CAS и ARTY

Секторы
CAS
ARTY

Финансовые услуги

40.5%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

89.8%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
ARTY
0.7%

Сырьевые материалы

CAS

-

ARTY

-

Коммуникационные услуги

CAS

-

ARTY
3.1%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

CAS

-

ARTY

-

Энергетика

CAS

-

ARTY

-

Здравоохранение

CAS

-

ARTY
0.5%

Промышленность

CAS

-

ARTY
4.3%

Недвижимость

CAS

-

ARTY
1.0%

Технологии

CAS

-

ARTY
89.8%

Коммунальные услуги

CAS

-

ARTY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC

Доходность на риск

CAS vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.06

—

CAS vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и ARTY

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-54.50%

+43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-18.16%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-19.69%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и ARTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

35.60%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

29.90%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

28.43%

+4.37%

Сравнение комиссий CAS и ARTY

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и ARTY

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности ARTY в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAS and ARTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.07% for ARTY.

CAS is categorized as China Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.47% for ARTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор