Сравнение CARY с TRBF
CARY (Angel Oak Income ETF) and TRBF (Angel Oak Total Return ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while TRBF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARY charges 0.80%/yr vs 0.44%/yr for TRBF.
Доходность
Сравнение доходности CARY и TRBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у TRBF с доходностью 0.39%.
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и TRBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 1.74% | 1.38% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.39% | 0.96% |
Correlation
The correlation between CARY and TRBF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. TRBF — Ранг доходности на риск
CARY
TRBF
Сравнение CARY c TRBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak Total Return ETF (TRBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | TRBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.56 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок CARY и TRBF
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки TRBF в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и TRBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -2.59% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.61% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.80% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и TRBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 3.76% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.76% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 3.76% | -1.02% |
Сравнение комиссий CARY и TRBF
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TRBF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и TRBF
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TRBF в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.15% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and TRBF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.15% for TRBF.
CARY is categorized as Multisector Bonds, while TRBF is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.44% for TRBF.
Подберите оптимальное распределение для CARY и TRBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор