Сравнение CARY с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
CARY и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и SOFR
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
CARY vs. SOFR — Ранг доходности на риск
CARY
SOFR
Сравнение CARY c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 5.09 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 7.46 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 3.77 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 10.15 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 43.07 | -24.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 5.09 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 5.01 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между CARY и SOFR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и SOFR
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и SOFR
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.41% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.41% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.03% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и SOFR
Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.08% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.76% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.81% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.85% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.85% | +1.33% |