PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARY с ABI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARY и ABI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.


CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
10 лет*

ABI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и ABI


Correlation

The correlation between CARY and ABI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Income ETF

VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. ABI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ABI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c ABI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARYABIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

CARY vs. ABI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARYABIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

3.98

-1.33

Просадки

Сравнение просадок CARY и ABI

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и ABI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARYABIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-0.95%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.04%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.19%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и ABI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARYABIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

1.28%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

1.28%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

1.28%

+1.46%

Сравнение комиссий CARY и ABI

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и ABI

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ABI в 5.18%


ПозицияTTM2025202420232022
ABI
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
5.18%3.01%0.00%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF
5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы


CARY and ABI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.18% for ABI.

They also come from different issuers: Angel Oak and VictoryShares. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.65% for ABI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и ABI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор