PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CARS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARS с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cars.com Inc. (CARS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARS или SPY.

Корреляция

Корреляция между CARS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CARS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cars.com Inc. (CARS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARS:

-0.92

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

CARS:

-1.07

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

CARS:

0.85

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CARS:

-0.57

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

CARS:

-1.60

SPY:

3.04

Индекс Язвы

CARS:

24.36%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

CARS:

45.75%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

CARS:

-88.88%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CARS:

-66.55%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CARS показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%.

CARS

С начала года

-37.33%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-41.93%

1 год

-41.74%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CARS
Ранг риск-скорректированной доходности CARS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cars.com Inc. (CARS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CARS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARS и SPY

CARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CARS
Cars.com Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CARS и SPY

Максимальная просадка CARS за все время составила -88.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CARS и SPY

Cars.com Inc. (CARS) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...