Сравнение CARS.TO с LEAD.TO
CARS.TO (Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units) and LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) are both exchange-traded funds - CARS.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve. CARS.TO is passively managed, while LEAD.TO is actively managed. Over the past 5 years, CARS.TO returned -10.45%/yr vs 6.04%/yr for LEAD.TO. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARS.TO charges 0.56%/yr vs 0.92%/yr for LEAD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CARS.TO и LEAD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARS.TO показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у LEAD.TO с доходностью -2.24%.
CARS.TO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$106.34K | CA$74.04K | CA$57.46K | |
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K |
Сравнение доходности по годам CARS.TO и LEAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units | 7.99% | 25.71% | -11.53% | -5.42% | -49.72% | 4.23% | 61.85% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -34.79% | 14.98% | 7.95% |
Correlation
The correlation between CARS.TO and LEAD.TO is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between CARS.TO and LEAD.TO shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARS.TO vs. LEAD.TO — Ранг доходности на риск
CARS.TO
LEAD.TO
Сравнение CARS.TO c LEAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARS.TO | LEAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.01 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.02 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARS.TO и LEAD.TO
Максимальная просадка CARS.TO за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки LEAD.TO в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARS.TO и LEAD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARS.TO | LEAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -39.80% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -22.65% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.28% | -22.65% | -25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.61% | -39.80% | -33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.87% | -7.50% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -13.79% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 10.25% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARS.TO и LEAD.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CARS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARS.TO | LEAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.60% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 15.18% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 18.96% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 21.84% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 21.03% | +13.32% |
Сравнение комиссий CARS.TO и LEAD.TO
CARS.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LEAD.TO в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARS.TO и LEAD.TO
Дивидендная доходность CARS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LEAD.TO в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units | 0.97% | 0.85% | 1.35% | 1.01% | 0.95% | 0.44% | 0.27% | 0.53% | 1.79% | 0.45% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARS.TO and LEAD.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARS.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARS.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.92% for LEAD.TO.
CARS.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while LEAD.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.56% for CARS.TO and 0.92% for LEAD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CARS.TO и LEAD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор