Сравнение CARS.TO с EARN.TO
CARS.TO (Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units) and EARN.TO (Evolve Active Global Fixed Income Fund) are both exchange-traded funds - CARS.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while EARN.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by Evolve. CARS.TO is passively managed, while EARN.TO is actively managed. Over the past 5 years, CARS.TO returned -10.45%/yr vs 2.43%/yr for EARN.TO. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARS.TO charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for EARN.TO.
Доходность
Сравнение доходности CARS.TO и EARN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARS.TO показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у EARN.TO с доходностью -1.70%.
CARS.TO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
EARN.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$106.34K | CA$74.04K | CA$57.46K | |
| CA$7.37K | CA$4.07K | CA$6.27K |
Сравнение доходности по годам CARS.TO и EARN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units | 7.99% | 25.71% | -11.53% | -5.42% | -49.72% | 4.23% | 97.73% | 52.28% | -12.60% |
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | -1.70% | 4.52% | 6.66% | 7.74% | -3.86% | 0.88% | 0.87% | 6.88% | -1.14% |
Correlation
The correlation between CARS.TO and EARN.TO is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARS.TO vs. EARN.TO — Ранг доходности на риск
CARS.TO
EARN.TO
Сравнение CARS.TO c EARN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARS.TO | EARN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.83 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARS.TO и EARN.TO
Максимальная просадка CARS.TO за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки EARN.TO в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARS.TO и EARN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARS.TO | EARN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -15.52% | -59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -2.81% | -29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.28% | -2.81% | -45.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.61% | -7.96% | -65.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.87% | -1.70% | -51.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -1.65% | -32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 1.20% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARS.TO и EARN.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CARS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARS.TO | EARN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 0.77% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 2.17% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 3.16% | +34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 3.76% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 4.66% | +29.69% |
Сравнение комиссий CARS.TO и EARN.TO
CARS.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EARN.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARS.TO и EARN.TO
Дивидендная доходность CARS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EARN.TO в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units | 0.97% | 0.85% | 1.35% | 1.01% | 0.95% | 0.44% | 0.27% | 0.53% | 1.79% | 0.45% |
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | 3.92% | 3.61% | 3.51% | 3.14% | 3.28% | 3.05% | 2.99% | 2.68% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARS.TO and EARN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARS.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARS.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for EARN.TO.
CARS.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EARN.TO is Global Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.56% for CARS.TO and 0.79% for EARN.TO.
Подберите оптимальное распределение для CARS.TO и EARN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор