Сравнение CARS.TO с LIFE.TO
CARS.TO (Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units) and LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) are both exchange-traded funds - CARS.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while LIFE.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Global Healthcare 20 Index Canadian Dollar Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARS.TO returned -10.45%/yr vs 4.29%/yr for LIFE.TO. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARS.TO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for LIFE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CARS.TO и LIFE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARS.TO показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у LIFE.TO с доходностью -1.13%.
CARS.TO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
LIFE.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- -1.13%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$106.34K | CA$74.04K | CA$57.46K | |
| CA$540.96K | CA$430.16K | CA$428.32K |
Сравнение доходности по годам CARS.TO и LIFE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units | 7.99% | 25.71% | -11.53% | -5.42% | -49.72% | 4.23% | 97.73% | 52.28% | -20.38% | 0.29% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | -1.13% | 12.76% | 2.20% | 4.15% | 0.41% | 19.76% | 7.65% | 25.02% | -2.05% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CARS.TO and LIFE.TO is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between CARS.TO and LIFE.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CARS.TO и LIFE.TO
Секторы
CARS.TO
LIFE.TO
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
CARS.TO
LIFE.TO
-
Потребительский циклический сектор
CARS.TO
LIFE.TO
-
Промышленность
CARS.TO
LIFE.TO
-
Коммунальные услуги
CARS.TO
LIFE.TO
-
Сырьевые материалы
CARS.TO
-
LIFE.TO
-
Коммуникационные услуги
CARS.TO
-
LIFE.TO
-
Потребительский защитный сектор
CARS.TO
-
LIFE.TO
-
Энергетика
CARS.TO
-
LIFE.TO
-
Финансовые услуги
CARS.TO
-
LIFE.TO
-
Здравоохранение
CARS.TO
-
LIFE.TO
Недвижимость
CARS.TO
-
LIFE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARS.TO vs. LIFE.TO — Ранг доходности на риск
CARS.TO
LIFE.TO
Сравнение CARS.TO c LIFE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARS.TO | LIFE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.94 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARS.TO и LIFE.TO
Максимальная просадка CARS.TO за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки LIFE.TO в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARS.TO и LIFE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARS.TO | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -20.04% | -54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -13.29% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.28% | -16.33% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.61% | -16.33% | -57.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.87% | -4.09% | -48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -4.35% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 5.70% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARS.TO и LIFE.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CARS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARS.TO | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 4.67% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 11.14% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 14.71% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 13.66% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 15.02% | +19.33% |
Сравнение комиссий CARS.TO и LIFE.TO
CARS.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LIFE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARS.TO и LIFE.TO
Дивидендная доходность CARS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LIFE.TO в 12.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS.TO Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units | 0.97% | 0.85% | 1.35% | 1.01% | 0.95% | 0.44% | 0.27% | 0.53% | 1.79% | 0.45% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | 12.88% | 11.83% | 10.90% | 9.24% | 8.20% | 6.46% | 7.09% | 6.33% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARS.TO and LIFE.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARS.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARS.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for LIFE.TO.
CARS.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while LIFE.TO is Health & Biotech Equities. CARS.TO tracks Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while LIFE.TO tracks Solactive Global Healthcare 20 Index Canadian Dollar Hedged. Their fees differ too: 0.56% for CARS.TO and 0.65% for LIFE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CARS.TO и LIFE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор